برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی

عنوان پایان نامه:

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

استاد راهنما:

دکتر اسمعیل ابونوری

استاد مشاور:

دکتر محمد علی احسانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه ………………………………………………………………………………………. 1

1-1)  تعریف مساله …………………………………………………………………………………. 2

1-2) حدود و روش پژوهش …………………………………………………………………………… 3

1-3) فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………… 3

1-4) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………. 3

1-5) ساختار پژوهش……………………………………………………………………………….. 3

فصل دوم: پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………….. 4

2-1) ادبیات نظری پژوهش …………………………………………………………………….. 5

2-1-1) کانال های ممکن انتقال شوک ها ……………………………………………………….6

2-2) پیشینه تجربی پژوهش ………………………………………………………………….. 11

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………. 18

3-1) معرفی مدل‏های گارچ …………………………………………………………………… 19

3-1-1) ناهمسانی واریانس ……………………………………………………………………. 19

3-1-2) مدل‏های گارچ تک متغیره ………………………………………………………………… 21

3-1-2-1) مدل آرچ ……………………………………………………………………………….. 21

3-1-2-2) اشکالات مدل آرچ ………………………………………………………………………. 21

3-1-2-3) مدل گارچ ………………………………………………………………………………. 22

3-1-2-4) مدل گارچ نمایی ……………………………………………………………………….. 23

3-1-3) مدل های گارچ چندمتغیره ………………………………………………………. 24

3-1-3-1)مدل گارچ برداری(VECH):……………………………………………………………… 25

3-1-3-2) مدل گارچBEKK ……………………………………………………………………….

3-1-3-3) مدل همبستگی شرطی ثابت(CCC)……………………………………………… 25

3-1-3-4) مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) …………………………………………….. 26

3-2) تصریح الگو …………………………………………………………………………………. 27

3-2-1) معرفی الگو برای بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات چهارکشور به طورهمزمان……. 27

3-2-2) محدودیت های استفاده ازمدل گارچ برداری …………………………………………. 28

3-2-3) روش برآورد پارامترها درمدل گارچ برداری …………………………………………… 29

3-2-4) معرفی الگوی بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات متقابل کشورهای موردمطالعه…… 29

3-2-5) روش برآورد پارامترها در مدل گارچBEKK………………………………………………..

3-2-6) الگوریتم برندت هال،هال و هوسمان(BHHH)……………………………………… 31

3-2-7) آزمون لیونگ باکس ………………………………………………………………….. 32

3-3) جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها …………………………………………… 33

3-3-1) معرفی بورس اوراق بهادارتهران ………………………………………………………. 33

3-3-1-1) دوره نخست (1357- 1346) ………………………………………………………… 33

3-3-1-2) دوره دوم (1367- 1358) …………………………………………………………….. 34

3-3-1-3) دوره سوم (1383- 1368) ………………………………………………………… 34

3-3-1-4) دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون) …………………………………………….. 36

3-3-2) معرفی بازار سرمایه ترکیه ……………………………………………………………….. 37

3-3-2-1) انواع بازارها در بورس استانبول ………………………………………………………. 38

3-3-2-1-1) بازار سهام …………………………………………………………………………. 38

3-3-2-1-2) بازار بین ‌المللی ………………………………………………………………….. 39

3-3-2-1-3) بورس ابزارمشتقه ترکیه ………………………………………………………….. 40

3-3-3) معرفی بازار .سهام مالزی ……………………………………………………………. 41

3-3-3-1) بازار سرمایه اسلامی ……………………………………………………… 43

3-3-4) معرفی بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار نزدک …………………….. 45

3-3-4-1) بورس اوراق بهادار نیویورک(NYSE)  …………………………………………… 45

3-3-4-2) بورس اوراق بهادار نزدک– بورس الکترونیکی (Nasdaq)  ………………………. 46

3-3-5) شاخص های قیمت بازار سهام ……………………………………………………. 47

3-3-6) بازدهی بازار سهام و آماره های توصیفی …………………………………… 49

فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها……………………………………………….. 52

4-1) نتایج تجربی حاصل از مدلVECHبرای بررسی هر چهار بازار به طورهمزمان……. 53

4-2) نتایج تجربی حاصل از مدلBEKK برای بررسی بازارها به صورت دو به دو…………… 55

4-2-1) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و امریکا ………. 55

4-2-2) بررسی ارتباط متقابل بازدهی هاو نوسانات بازارسهام ایران و ترکیه ……….. 57

4-2-3) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و مالزی……….. 59

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………. 61

منابع و مراجع …………………………………………………………………………… 65

پیوست ها …………………………………………………………………………………… 70

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: